주식 시장 계절성 분석- 2편

분석 개요

이번 글에서는 토마스 블코우스키가 미국 주식시장의 1900년대 이후 ~ 2023/08/23일까지 522개 종목에 대해 계절성을 분석한 결과이다.

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• 예를 들어 가격이 2009년 12월 31일에 10으로 마감되고 2010년 1월 31일(한 달 후)에 11로 마감된 경우 가격이 12월에 종료된 지점보다 높게 마감되었으므로 1월의 증가 총계는 1만큼 증가합니다.
• 2월의 가격이 11.50으로 마감된 경우 2월의 증가 총계는 1만큼 증가합니다.
• 종가가 낮은 달에는 1만큼 감소합니다.
• 백분율을 구하기 위해 상승 횟수와 하락 횟수의 합계를 비교했습니다(변하지 않은 가격은 계산되지 않음). 1월에 업 카운트 총계가 15이고 다운 카운트가 5인 경우 마감되는 카운트의 비율은 15/(15+5) 또는 75%가 됩니다.

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분석 결과

(1) Dow Industrials from November 1928

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(2) Dow Utilities (from February 1990)

 

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(3) Dow Transports (from February 1990)

(4) S&P 500 index (from February 1950)

 

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(5) Nasdaq Composite from March 1971

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(6) All Stocks

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참고

아래 링크된 "주식시장 계절성 분석 - 1편"과 함께 보면 더 이해가 쉬움

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https://blog.naver.com/dalyong93/223292707041

주식 시장 계절성 분석- 1편

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