가치분석 - 가격팩터
2024. 6. 19. 16:53ㆍ카테고리 없음
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가격 팩터
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1
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1개월 모멘텀
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↑
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이번달 주식가격/1개월전 주식가격
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통계적으로 높을수록 초과수익률이 높음
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2
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3개월 모멘텀
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↑
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이번달 주식가격/3개월전 주식가격
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통계적으로 높을수록 초과수익률이 높음
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3
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6개월 모멘텀
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↑
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이번달 주식가격/6개월전 주식가격
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통계적으로 높을수록 초과수익률이 높음
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4
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12개월 모멘텀
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↑
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이번달 주식가격/12개월전 주식가격
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통계적으로 높을수록 초과수익률이 높음
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5
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베타
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↑
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시장과 상관성 (최근1년), 개별주식 수익률/시장수익률
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통계적으로 높을수록 초과수익률이 높음
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6
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베타( 60일)
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↑
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시장과 상관성 (최근60일)
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통계적으로 높을수록 초과수익률이 높음
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7
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절대값베타
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↑
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낮으면 낮을수록 음이든 양이든 시장과 상관성이 0으로 수렴함을 의미(최근 1년)
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통계적으로 높을수록 초과수익률이 높음
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8
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절대값베타(60일)
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↑
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낮으면 낮을수록 음이든 양이든 시장과 상관성이 0으로 수렴함을 의미(최근 60일)
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통계적으로 높을수록 초과수익률이 높음
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#1개월 모멘텀
#3개월 모멘텀
#6개월 모멘텀
#12개월 모멘텀
#베타
#베타( 60일)
#절대값베타
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